En este caso se trata de una estrategia que cree hace 1 año y se trata de una estrategia que busca aprovechar un momento dado en el que la tendencia alcista de corto plazo (1 hora) se debilita tanto que ya no merece la pena intentar estrategias alcistas y lo mejor es ya anticiparse al cambio de tendencia, ya que se puede dar un susto bajista e incluso un cambio a una tendencia totalmente bajista.
Antes de nada comentar que para mí la variable más importante a la hora de analizar una estrategia es la esperanza matemática de la misma. La esperanza se define como la suma de la probabilidad de cada posible suceso multiplicado por la frecuencia de dicho proceso.
En trading viene a ser lo siguiente:
EM= (% operaciones positivas x ganancia media)- (% operaciones negativas x perdida media)
En las estrategias que estoy utilizando actualmente de 1 hora, todas tienen una esperanza superior a 0,40% (salvo una, que es excepcional). Para que os hagáis una idea de lo que significa esto quiere decir que por cada operación que haga con estas estrategias, gane o pierda, voy a ganar un 0,40% por operación hecha en el DAX (0,4% bruto, sin apalancamiento).
Es decir, si hago 10 operaciones, según mis backtest debería de ganar un 4%(sin apalancamiento) al DAX, el problema luego viene en la ejecución que por muchas causas no consigo hacerlo igual que los backtest (solo consigo sacar un 25% de lo testeado), por eso pongo el listón alto en el backtest porque sé que luego no sacare ni un tercio de lo que podría sacar.
Aquí están las estadísticas de esta estrategia en los últimos 10 años en el índice DAX, el ratio R\B es la relación entre la perdida media y la ganancia media, este caso el ratio R\B quiere decir que la ganancia media es 3,5 veces la perdida media.
Una vez activado el contexto idóneo para esta estrategia la entrada se realiza en la ruptura de un soporte y ahí es donde está el quid de la cuestión, inicialmente cuando diseñe la estrategia no discrimine por tipo de soporte y ha sido ahora cuando al ver que a veces falla más de la cuenta me puse a investigar.
Para este tipo de entrada me valía tanto como un pequeño soporte formado en el intradía en 1H como un soporte formado también el dia anterior o días atrás, pero claro un soporte intradía tiene menos significación que un soporte formado días atrás por lo que tiene menos importancia.
Al realizar un análisis del de las operaciones según se entra con uno u otro tipo de soporte me quedo esto:
Como podéis comprobar la diferencia es abismal, en 24 operaciones que se realizan con un soporte intradiario, se obtiene el 0,84% de ganancias, mientras que con 50 realizadas con soportes de 1 o más dias se obtiene el 25,20% de ganancias. La esperanza con soporte intradía es de 0,03% mientras que con soportes a 1 o más dias es de 0,50%. ¡¡IMPRESIONANTE!!
Claro lo primero que me pregunte fue, ¿cómo no hice un análisis en el backtesting en el que discriminara por el tipo de soporte a la hora de entrar? y la respuesta es: como ya tenía una esperanza de 0,40% lo cual está muy bien ya pensé que era una estrategia muy buena por lo que no tuve que seguir investigando como mejorarla.
Este es un gran ejemplo para ver como un trader cuida sus estrategias y como la estadistica y un buen backtest es fundamental a la hora de progresar en el trading.
